Descripción

Dirigido a:

rofesionales que laboran en instituciones del sistema financiero y que se desempeñan en áreas de gestión financiera, tesorería, analistas financieros y económicos, administración de portafolios de inversión, estructuradores de emisiones, asesores bursátiles, personal de las áreas de gestión de riesgos de mercado y liquidez, o riesgos del libro bancario.

La formación combina fundamentos teóricos con la aplicación práctica mediante ejercicios en hojas de Excel, estudio de casos y revisión de los principales estándares internacionales. Se complementa el conocimiento de buenas prácticas del facilitador, derivadas de su trayectoria en supervisión financiera y gestión de riesgos.

Objetivos:

Fortalecer y actualizar los conocimientos técnicos necesarios para una gestión eficaz de los riesgos de mercado y liquidez en instituciones financieras, incorporando los estándares internacionales, el marco regulatorio vigente y las mejores prácticas aplicadas en la industria.

Temas a desarrollar:

01: Gestión de Tesorería

Liquidez de Corto Plazo
Liquidez Estructural
Operaciones en Mercados de Valores
Operaciones con Criptoactivos

02: Gestión de Riesgo de Liquidez

Introducción al Riesgo de Liquidez
Estándares de Basilea
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Requerimientos Regulatorios
Herramientas de medición de riesgo de Liquidez
Calce de Plazos Regulatorio
Plan de Contingencia de Liquidez
Pruebas de Estrés

03: Gestión de Riesgo de Mercado

Introducción al Riesgo de Mercado
Estrategias de Trading
Valoración de Instrumentos Financieros
Duración de Bonos
Modelos de Gestión de Portafolios
Teoría Moderna de Portafolios: Frontera Eficiente, VaR (Valor en Riesgo)
Modelo Valoración de Activos Financieros (CAPM): Portafolio Óptimo
Modelo de Fama y French
Teoría de Portafolio de Black-Litterman
Estándares de Basilea

04: Gestión de Riesgo de Tasa de Interés

Introducción al Riesgo de Tasa de Interés
Enfoques de Medición del Riesgo de Tasa de interés
Estándares de Basilea
Gap de Tasas de Interés

Facilitador: Henry Ventura (El Salvador)

Profesional con Maestría en Finanzas, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración de Empresas (con mención honorífica). Cuenta con estudios de posgrado en Mercados de Valores, y en Tecnologías Cripto y Blockchain, cuenta con formación especializada en gestión de riesgos, así como en estándares internacionales de regulación, impartida por técnicos de la Securities and Exchange Commission (SEC), Reserva Federal de los Estados Unidos y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Ha desempeñado cargos de alto nivel en instituciones reguladoras, incluyendo Director de Riesgos, Jefe de Supervisión de Fondos de Inversión y Titularizaciones, Jefe de Riesgos de Mercado y Liquidez, además de Oficial de Regulación y Supervisión de Activos Digitales.

Ha colaborado en diversas consultorías técnicas para instituciones reguladoras dirigidas por el Fondo Monetario Internacional (IMF), también ha formado

parte de comités regionales de supervisión financiera.Es un especialista con más de 18 años de experiencia en cumplimiento regulatorio de mercados financieros, gestión de riesgos, aplicación de estándares internacionales y supervisión tanto en el sector financiero tradicional como en el ecosistema de activos digitales.

Más información del Diplomado:

Inicio: 23 agosto 2025.
Fechas: 23 agosto,6,13,20 y 27 septiembre 2025
Horario: sábados de 8 am a 12 pm (El Salvador)
Modalidad: Online en tiempo real
Duración: 20 horas